Вот, функции для работы с потоками Виндус - обратите внимание на
lpParameter : lpParameter - можно использовать для создания класса-потока.
И строгать экземпляры класса в необходимых количествах.
Через этот параметр передаётся this.
Разработчики Виндуса знали, что понадобится С++ и поэтому
обеспечили поддержку.
HANDLE WINAPI CreateThread
(
  __in_opt   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
  __in       SIZE_T dwStackSize,
  __in       LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
  __in_opt   LPVOID lpParameter,
  __in       DWORD dwCreationFlags,
  __out_opt  LPDWORD lpThreadId
);
DWORD WINAPI ThreadProc
(
  __in  LPVOID lpParameter
);