Вот, функции для работы с потоками Виндус - обратите внимание на
lpParameter : lpParameter - можно использовать для создания класса-потока.
И строгать экземпляры класса в необходимых количествах.
Через этот параметр передаётся this.
Разработчики Виндуса знали, что понадобится С++ и поэтому
обеспечили поддержку.
HANDLE WINAPI CreateThread
(
__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
__in SIZE_T dwStackSize,
__in LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
__in_opt LPVOID lpParameter,
__in DWORD dwCreationFlags,
__out_opt LPDWORD lpThreadId
);
DWORD WINAPI ThreadProc
(
__in LPVOID lpParameter
);