Ответ на +CMGR должен быть таким: +CMGR: <stat>,<oa>[,<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>
Похоже на то, что первая строка вместе с <CR><LF> потерялась, осталась только <data>.
Команда +CMGF=<mode> (Select SMS Message Format) определяет в каком виде будет выводиться SMS 0-pdu, 1-text.
Кодировка текста, в свою очередь, определяется командой +CSCS, а там этих вариантов чуть ли не десяток.
Вот чтобы не разбираться со всем этим проще работать с pdu.