caxapa.ru :: хочется странного... рекурсивный фильтр скользящего среднего

Связанные сообщения

IBAH (01.12.2015 11:06, просмотров: 33429) Kceния

хочется странного... рекурсивный фильтр скользящего среднего Задача - линейная интерполяция сигнала пример(значения условные, чтобы проще считать): вход 0,0,0,0,4,4,4,4,16,16,16,16... выход 0,0,0,0,1,2,3,4, 7,10,13,16... сам собой напрашивается скользящее среднее, но как показала практика не хватает быстродействия :( Короче! нужно что-то рекурсивное, но с переходной характеристикой как у скользящего среднего напрашивается ограничитель скорости нарастания с переменным порогом, но робастная реализация чегось-то не думается ...

Ответить

- "Переходная характерика как у скользящего среднего" бывает только у скользящего среднего... Таковы, увы, законы природы. Если допустима погрешность, можно сымитировать с помощью БИХ ФНЧ выше первого порядка - argus98(01.12.2015 16:51)
  - Гы-Гы! y[i]=y[i-1]+(x[i]-x[i-a])/а; где а-длина окна. - IBAH(02.12.2015 18:50)
    - гыгыгы... a =4, x[i] = 1,9,9,1,1,1,9,9,9,9.. Теперь посчитай y[i]. Сравни со скользящим средним. - argus98(02.12.2015 21:37)
      - внимательный, однако symbions(58 знак., 03.12.2015 23:26)
        
        Шозах ods еще? Приложи нормальную картинку! - MBedder(03.12.2015 23:47)
      - Сам в шоке! Назовем это явление - Парадокс Аргуса! IBAH(03.12.2015 09:42 - 10:25)
      - В п...у такие сигналы! - Крок(03.12.2015 10:18)
      - Вообще там и подразумевалось скользящее среднее… то, что ξ нам возвестила, а я повторил — это чисто программная оптимизация вычислений. Скользящее среднее от этого скользящим средним быть не перестаёт. И, честно, ну настолько Николай Коровин(102 знак., 03.12.2015 00:21)
        
        Патамушта в таблице умножения ВСЕ понимают и каждому есть что сказать! - Крок(03.12.2015 11:03)
        
        Мудро. Метко. - Николай Коровин(03.12.2015 12:43)
- Скользящее среднее обычно не нужно, ибо см. картинку. И к интерполяции твоя задача не имеет отношения: интерполя́ция — в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному fk0(29 знак., 01.12.2015 11:53, картинка)
- А вы каждый раз сумму не вычисляйте, а вычислите ее только один раз. А дальше при каждом сдвиге окна прибавляете к той сумме одну новую точку и одну старую точку отнимаете. Длину окна по-возможности установить степенью числа двойки, чтобы при Ксения(109 знак., 01.12.2015 11:44)
  - У этого алгоритма есть слабое место. Если на входе постоянка, а Вы случайно прописали в сумму не то число, это "не то число" и будет сохраняться, никак не связанное с величиной нашей постоянки. - Крок(03.12.2015 00:23)
    - Уточняю. Посмотрите-ка оба-два, чего я тут пониже понаписал. Сумма при старте, вообще-то, сама вычисляется, не надо её спецом считать. Хотя в объяснении «на пальцах» такие тонкости неуместны, ибо сбивают с мысли наповал, так что ξ всё Николай Коровин(19 знак., 03.12.2015 02:05)
      - Вы там довольно много написали. Где именно? - Крок(03.12.2015 10:17)
        
        Естественно, код. Он один, в отличие от словесных описаний и отрывков, обладает полной конкретикой. - Николай Коровин(03.12.2015 12:41)
  - …и для линейной интерполяции, что характерно, это тоже работает, потому что новую прибавлять и старую отнимать можно медленно, садистски, по-кусочку :) - Николай Коровин(01.12.2015 12:00)
  - "Тут и арифметики кот наплакал, как можно не успеть?" Пережитки восьмибитности в сознании... от счастья задрал частоту семплирования, не подумав о том что это ресурсов потянет по е-в степени... IBAH(165 знак., 01.12.2015 11:56)
    - «Какой заяц? Какой орёл? КАКАЯ БЛОХААА???» Что такое «ступенька переменной длины» и как это согласуется с «частотой сэмплирования»? И как приведённый для примера ряд согласуется с «интерполяцией»? Начертите диаграмму плз :( Николай Коровин(87 знак., 01.12.2015 12:15)
      - наверно так Nikolay801_(01.12.2015 13:59)
      - По многочисленным просьбам трудящихся, повторяем содержание первого поста темы IBAH(555 знак., 01.12.2015 12:23 - 12:25)
        
        Взаимоисключающие параграфы сколько ни повторяй, яснее не станет. Судя по формулировке — интерполяция, по числовому примеру — тупо ФНЧ методом оконного усреднения, по упоминанию быстродействия — проблема оптимизации (Кся в помощь), по упоминанию Николай Коровин(1783 знак., 01.12.2015 18:32 - 19:27)
        
        Вах! Шайтан-програм! Сюжетная линия этого опусам мне ясна насквозь! Написано конечно хрум-хрум-шмяк-шмяк-шмяк,какая то хрень, шоб враги не догадались. Но плодотворную дебютную идею я понял! Интеграл от входной разности y[i]=y[i-1]+(x[i]-x[i-a])/а; IBAH(187 знак., 02.12.2015 18:45)
        
        Дык для понятности ж и написал… человек — штука парадоксальная. Кся всё прямо сказала — осталась непонятой. Я то же самое, с шутками-прибаутками — сразу всё ясно стало :) - Николай Коровин(02.12.2015 21:05)
        
        Просто я привык мыслить не алгоритмически, а схемотехнически, и мне от предложения Ксении как-то тоскливо стало... - IBAH(03.12.2015 09:54)
        
        а это не EWMA часом?? - Mahagam(02.12.2015 18:52)
        
        Не, не тензорное исчисление и не бином Ньютона, и не rocket science. Тупо таблица умножения и летающая бутылка из-под колы. В коде ж видно ж всё. - Николай Коровин(03.12.2015 02:21 - 02:24)
        
        Повторяю: здесь нет места интерполяции. Определение интерполяции выше по треду. По входным данным видно, что 3 из 4-х точек можно просто выкинуть. Информация от этого не потеряется, а процессорных ресурсов в 4 раза больше останется на расчёты. fk0(622 знак., 01.12.2015 12:39)
    - А как этот чудовищный словесный кадавр звучал в советской литературе, интересно? «Устойчивость вычисляемости к экстремальным входным данным»? - Николай Коровин(01.12.2015 12:02)
- Всю жизнь использую одно и то же: SciFi(179 знак., 01.12.2015 11:13)
  - вот не заточен Ц для ЦОС, нормальный человечий алгоритм выглядит в этом тексте так у..бищно... - Крок(03.12.2015 00:31)
  - Ещё хуже. - fk0(01.12.2015 12:23, картинка)
  - Это экспоненциальное сглаживание, с частотной характеристикой вида 1+1/(1+р), соответственно переходная функция экспонента, IBAH(144 знак., 01.12.2015 11:37)
    - Какой же он без потери точности? Попробуй при a=2 подавать число 100. Он остановится на 97. - Petrovich(01.12.2015 12:28, )
      - воспитанные люди хранят лишние разряды, что позволяет при входе 100 иметь на выходе 100, а не 97 - Крок(03.12.2015 10:14)
        
        Не вижу воспитанного кода без потери точности, вижу 97.Воспитанно сделал SciFi. У него пример как из chipenable.ru "Проcтой НЧ фильтр на микроконтроллере", правда, выполнен нехорошо, ибо ставит непонятной размерности int, вводя в заблуждение Petrovich(109 знак., 03.12.2015 10:58, )
  - Нет, ему не просто усреднить, судя по "линейная интерполяция сигнала". Оне-с в грядущее хотят заглядывать, если я правильно понял. - Dingo(01.12.2015 11:17)
    - в будущее это "экстраполяция" - RED_DRAGON(01.12.2015 11:22)
      - "Валютные спекуляции". - SciFi(01.12.2015 11:27)
- Как-то противоречиво у вас. " не скользящее среднее, но с переходной характеристикой как у скользящего среднего". Чего хочется-то? Ну сделайте с разными весовыми коэффициентами, посмотрите, то или не то. Погуглите SMA, EMA, WMA. Может Dingo(32 знак., 01.12.2015 11:13)
  - Я же говорю хочется странного... "SMA, EMA, WMA" - испугал ежа голым Форексом :) - IBAH(01.12.2015 11:22)
    - Форекс не при чём, там как они считаются расписано. - Dingo(01.12.2015 11:34)
      - куда катится мир!!! радиоинженеры обработку сигнала по биржевым котировкам изучают... - IBAH(01.12.2015 11:46)
        
        :D Уел, уел! - Dingo(01.12.2015 12:03)

Программируемая логика и ЦОС